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Project: Kay

统计交易员的日内交易记录

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目的:分析交易员对趋势的把控能力

Background
假设
交易主管张迪券池分仓的情况如下:
交易员 证券名称 证券数量
老张 贵糖股份 2000000股 20000000元
Scenarios
开仓、补仓、反手、平部分仓;新委托;部分成交
假设
当前持仓状态为当前持仓状态
并且
多空为多空
并且
当前买入量为当前买入量
并且
当前卖出量为当前卖出量
老张下单后部分成交量为成交量(正数为买入,负数为卖出)时
那么
新仓状态为新仓状态
并且
新仓多空为新仓多空
并且
新仓买入量为新仓买入量
并且
新仓卖出量为新仓卖出量
并且
新仓未平量为新仓未平量
并且
持仓状态为持仓状态
并且
买入量为买入量
并且
卖出量为卖出量
并且
未平量为未平量
并且
持仓状态为持仓状态
并且
碎股为碎股
例子:
描述 当前持仓状态 多空 当前买入量 当前卖出量 成交量 新仓状态 新仓多空 新仓买入量 新仓卖出量 新仓未平量 持仓状态 买入量 卖出量 未平量 碎股
平多 已平 NaN NaN NaN 11000 未平 11000 0 11000 NaN NaN NaN NaN NaN
多多 未平 10000 3000 9000 NaN NaN NaN NaN NaN 未平 19000 3000 16000 NaN
多平(未平,开>平) 未平 10000 3000 -5000 NaN NaN NaN NaN NaN 未平 10000 8000 2000 NaN
多平(未平,平>开) 未平 10000 3000 -7099 NaN NaN NaN NaN NaN 未平 10000 10099 0 NaN
多空 未平 10000 3000 -9000 未平 0 2000 2000 已平 10000 10000 0 0
平空 已平 NaN NaN NaN -11000 未平 0 11000 11000 NaN NaN NaN NaN NaN
空空 未平 3000 10000 -9000 NaN NaN NaN NaN NaN 未平 3000 19000 16000 NaN
空平(未平,开>平) 未平 3000 10000 5000 NaN NaN NaN NaN NaN 未平 8000 10000 2000 NaN
空平(未平,平>开) 未平 3000 10000 7099 NaN NaN NaN NaN NaN 未平 10099 10000 0 NaN
空多 未平 3000 10000 9000 未平 2000 0 2000 已平 10000 10000 0 0
已平有碎股,新成交与日内交易的上笔委托一致
假设
老张有一笔未平日内交易
多空 买入量 卖出量
10000 9940
并且
该日内交易上一笔委托未终结
该委托再次成交-10(正数为买入,负数为卖出)时
那么
卖出量为9950
撤单后,该委托的日内交易如果满足abs(买入量-卖出量) < 100,则该日内交易平仓
假设
老张有一笔未平日内交易
多空 买入量 卖出量
29970 30000
老张撤销该委托
那么
持仓状态为已平
并且
碎股为-30
委托完全成交后,该委托的日内交易如果满足abs(买入量-卖出量) < 100,则该日内交易平仓
假设
老张有一笔未平日内交易
多空 买入量 卖出量
29970 0
老张下一笔30000的卖单委托
并且
这笔委托部分成交,成交量多次累积全部成交
那么
持仓状态为已平
并且
碎股为-30
委托终结后,未平量<碎股和,则产生一笔平碎股交易
假设
老张有多笔已平日内交易
多空 买入量 卖出量
29960 30000
59950 60000
59940 60000
59930 60000
并且
老张还有一笔未平日内交易
多空 买入量 卖出量
10200 10000
该未平日内交易相关的委托终结时(撤单,成交完毕)
那么
日内交易变化如下:
持仓状态 买入量 卖出量
已平 10000 10000
并且
系统为老张创建了一条平碎股的账目,所平碎股量为200
并且
碎股合计还剩-20
成交后满足平仓量-开仓量>=100开新仓,委托终结后新开仓量小于碎股量
假设
老张有多笔已平日内交易
多空 买入量 卖出量
29960 30000
59950 60000
59940 60000
59930 60000
老张下单后部分成交量为200时
那么
日内交易变化如下:
新仓多空 新仓买入量 新仓卖出量
200 0
该委托终结时(撤单,成交完毕)
那么
这200的多仓应当变为平碎股
碎股转让
假设
老张有多笔已平日内交易
多空 买入量 卖出量
29960 30000
老张转让碎股40股时
那么
新增日内交易记录如下:
新仓多空 新仓买入量 新仓卖出量
碎股转让 50

Last published about 4 years ago by dxs.